当中国准备反击匈奴汗国的时候，想起了匈奴汗国的一个仇敌——月氏王国。这王国本来立国在河西走廊，首都设在张掖（甘肃张掖），是一个大国。但在公元前二世纪三十年代，被匈奴汗国击溃，国王的头骨被老上单于（冒顿单于的儿子）当作尿壶。全国向西逃亡，一直逃到中亚威海以南、阿富汗以北地区定居，定都蓝市城（阿富汗瓦齐拉巴德市）。

中国盼望跟月氏王国结盟，对匈奴东西夹攻。以中国人的想法，月氏王国对匈奴有杀父灭国的深仇大恨，一旦听到有报仇复国的机会，一定非常感激。中央政府征求使臣，成固（陕西城固）人张骞应征，跟他有同样勇气的还有一百余人。

月氏王国距中国首都长安，直线三千余公里，那时中国西界只到金城（甘肃兰州），过此便是匈奴汗国的版图和势力范围。而祁连山南麓，又有杀人掠货的羌民族部落。更西则是西域，风言风语的传说，西域全是无边无涯的沙漠和沙碛，暴风时起，天翻地覆，光天化日之下，处处鬼哭神号。又有寸草不生的咸水（罗布泊），举目荒凉，上不见飞鸟，下不见走兽，往往走一个月不见人烟。也没有正式道路，行旅只有沿着前人死在途中的枯骨，摸索前进，那是一个恐怖而陌生的地方。

　　公元前一三八年，张骞跟他的使节团从首都长安出发，向他们毫无所知的，充满险恶死亡的西北蛮荒深入。他们一开始就遇到恶运，进入河西走廊后不久，就被匈奴汗国捉住，当发现他们是前往月氏王国时，军臣单于火就更大了：“这是什么话，月氏王国在我之西，中国怎敢越过匈奴，跟他们来往。如果我派使节去南越王国（广东广州），中国准许通过吗？”下令禁止离境，但尊敬他们是英雄人物，所以每人介绍了一位匈奴小姐作为妻子。这样转眼十年，到了公元前一二九年，张骞跟他的伙伴，不忘使命，抛弃妻子，向西逃走。终于逃到大宛王国（乌孜别克卡散赛城），大宛把人送到康居王国（哈萨克突厥斯坦），康居再把人送到月氏王国。然而，月氏王国现在十分富裕，比在河西走廊故地要舒适多了。现任国王是死王的孙儿，对祖父的感情又隔了一层，所以，没有人想到报仇复国的事。张骞在月氏王国住了年余，失望而归。在归途中，第二次被匈奴巡逻兵捉住，又禁止离境。公元前一二六年，他再度抛弃妻子，从匈奴逃走，他的妻儿听到消息，狂奔来随，可是追兵已至，张骞只抢到一个儿子，妻子跟另外一个幼子，被追兵隔断，永远诀别。张骞出使时一百余人，十二年后，回到长安，只剩下两个人——张骞和他的仆人甘父。

张骞这次出使，虽没有达成原来盼望的政治目的，但他为中国人发现了一片比当时中国还要广大的新的世界。他的贡献，只有以后哥伦布发现新大陆可以相比。张骞在月氏王国游说时，曾到过大夏王国（阿富汗东北部），发现有蜀郡（四川成都）出产的布匹和邛崃山（四川荥经）出产的竹子。大夏人告诉他：“从身毒王国（印度）买来。”张骞推测，商品可以通过身毒王国，那么，人马当然也可以。也就是说，不必再冒被匈奴捕捉扣留的危险，改从蜀郡出发，到达西域，当更为安全。这设计得到皇帝刘彻的支持，遂引起中国对“西南夷”的开拓。

公元前一二一年，匈奴汗国浑邪王投降，河西走廊成为中国领土，于是中国跟西域直接接触。张骞再提出跟乌孙王国（吉尔吉斯伊什提克）结盟的建议。乌孙王国原在河西走廊西部，跟月氏王国为邻，后来被月氏驱逐，西迁到中亚巴尔喀什湖东南，是一个横跨伊犁河的大国。张骞认为，乌孙比月氏更能威胁匈奴，得到乌孙王国的友谊，就等于砍断了匈奴汗国的右臂。公元前一一六年，张骞第二次出使西域，平安到达乌孙王国。邀请乌孙迁回故地，可是乌孙王国的反应非常冷淡，第一，它不知道中国的大小强弱，不能凭使节团的一面之词，作这么大的决定。第二，它同时恐惧匈奴汗国的报复。张骞停了年余，又失望而归。不过他作了两件事情，一是他把他的部属分别派赴康居王国、月氏王国、大夏王国、安息王国（伊朗）、身毒王国（印度）、于阗王国（新疆和田），宣扬中国的声威。一是他动身回国时，邀请乌孙王国派遣使节与他同行，到中国访问。

　　张骞回国后的明年（前一一四年）逝世，但他派赴各国的使节，伴同各国的使节团和商团，陆续抵达长安。从此交往频繁，中国与西域诸国关系，日增密切。尤其是乌孙王国，当它的使节发现中国竟然是如此的庞然大物而又富强无比时，不禁肃然起敬。虽然仍不愿东迁，而且那时中国已在河西走廊设立了四个郡，也不再希望他们东迁。但它决定向中国臣服。匈奴汗国当然不高兴，扬言要采取军事行动。乌孙王昆莫紧张起来，向中国求婚，希望用中国的婚姻关系阻吓匈奴的侵略。公元前一○五年，一位美丽的中国公主刘细君嫁给乌孙国王昆莫（后来改嫁昆莫的孙儿岑娶）。匈奴汗国听到消息，急急忙忙也送了一位美丽的匈奴公主给乌孙王国，打算抵消中国公主的影响力，但匈奴汗国在西域的声势，已开始受到挑战。

然而，并不是每一个使节都具有张骞那种超人的智慧和见识。出使大宛王国的使节向皇帝刘彻报告说，大宛王国贰师城（乌孜别克哈马特城）有一种世界上最好的马，名“汗血马”，流出来的汗像血一样，每天能跑五百公里。刘彻当即派使节携带二十万两黄金，作为价款。又用黄金铸成一个金马，作为礼物，向大宛王国购买。大宛王毋寡认为汗血马是他们的国宝，不肯出售。中国使节仗着国家强大，就在毋寡面前，把金马击碎，破口大骂，掉头而去。大宛王毋寡大为愤怒，命它东境郁成城（乌孜别克乌兹根城）的镇守大将郁成王，截住中国使节团，全部杀掉。

中国远征军在大将李广利率领下出发，明年（前一○三年），远征军抵达郁成城，却被郁成王击败。大宛王国全国欢腾，庆祝强敌溃退，但他们庆祝的太早。又明年（前一○二年），正是本世纪最后第二年，中国远征军获得增援，围攻大宛首都贵山城（乌兹别克卡散赛城）。贵山城的外廓陷落，大臣们知道不能支持，只好把毋寡杀掉求和，交出所有汗血马，任凭远征军选择。屠杀中国使节团的郁成王，逃到康居王国，被引渡军前处决。

这是一场不荣誉的战争，中国伤亡十万人左右，目的只不过为了三千余匹汗血马。汗血马来到中国后即没有下文，一定早已绝种。而以后也再没有听说过西域有这种宝马，可能这种马被过度夸张，不过是普通的马。也可能大宛王国鉴于汗血马是灾祸之源，为了避免类似这种伤害，而把它们杀光，像传说中的大象在危急时，自动把象牙折断一样。